最优再保险——风险管理需求下的优化决策

图书标准信息

• 作者 张楠 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2020-06
• 版次 1
• ISBN 9787030648495
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 159页
• 字数 207千字

【内容简介】

《优再保险――风险管理需求下的优化决策》从不同的角度研究保险公司风险管理需求下的再保险优化问题。对于比例再保险、超额损失再保险，以及止停再保险，分别探讨不同目标下的优自留风险份额。保险公司的风险管理需求由优化问题的目标函数或者限制条件刻画。在不同的实务背景和数学建模下，分别推导优再保险策略的解析表达式。

【目录】

目录 

第1章 绪论 1 

第2章 均值---方差准则下的优投资---再保险策略 9 

2.1 数学模型 10 

2.2 辅助问题的值函数 13 

2.3 有效策略与有效边界 22 

2.3.1 当 d≥X0erT+λm1η/r(erT-1)+m2/m1θ erT时 24 

2.3.2 当 d< X0erT+λm1η/r(erT-1)+m2/m1θ erT时 27 

2.4 数值实例以及与无限制再保险模型的对比 32 

2.4.1 数值计算 32 

2.4.2 无限制比例再保险模型下的结果 36 

2.4.3 再保险限制条件的影响 38 

2.5 小结 39 

第3章 动态风险价值限制下的优再保险 41 

3.1 数学模型 41 

3.2 动态风险价值下的比例再保险 43 

3.2.1 动态风险价值/条件风险价值/差情况条件风险价值 44 

3.2.2 HJB方程 48 

3.3 动态风险价值下的超额损失再保险 55 

3.3.1 动态风险度量 56 

3.3.2 HJB方程 58 

3.4 数值实例 64 

3.5 小结 71 

第4章 保险人和再保险人双赢下的优比例再保险 73 

4.1 数学模型 74 

4.2 比例再保险自留索赔风险比例的范围 76 

4.3 优比例再保险合约 79 

4.3.1 联合生存概率 79 

4.3.2 方差 87 

4.3.3 风险价值 90 

4.3.4 尾部风险价值 93 

4.3.5 一般 Dutch I型风险度量 95 

4.4 数值实例 100 

4.5 小结 105 

第5章 基于保险人和再保险人效用提升的优互惠止停再保险 106 

5.1 数学模型 106 

5.2 止停再保险自留风险的范围 108 

5.3 不同目标下的优止停再保险策略 114 

5.3.1 方差 114 

5.3.2 风险价值 117 

5.3.3 尾部风险价值 123 

5.3.4 一般 Dutch I型风险度量 127 

5.3.5 联合生存概率 136 

5.4 数值实例 138 

5.5 小结 146 

参考文献 147 

索引 158