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  • 正版现货新书 R语言金融分析与建模 9787115572257 严玉星
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正版现货新书 R语言金融分析与建模 9787115572257 严玉星

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作者严玉星

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115572257

出版时间2020-02

装帧平装

开本16开

定价99.8元

货号11257898

上书时间2024-12-16

黎明书店

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品相描述：全新
商品描述
作者简介
严玉星，毕业于麦吉尔大学，获金融学博士学位。他有丰富的教学经验，教授过各类金融课程，如金融建模、期权和期货、投资组合理论、定量财务分析、企业融资和金融数据库。此外，他精通R、Python、SAS、MATLAB和C语言，是金融数据分析方面的专业人士。

目录
目 录
第 1篇  R语言基础
第 1章  R简介  2
1.1  下载和安装R  2
1.2  启动和退出R  2
1.3  R的基本概念和功能  3
1.4  ls()函数和rm()函数  4
1.5  换行符号（+）及R提示符  5
1.6  寻求帮助  5
1.7  使用R作为一个普通计算器  6
1.8  找回以前的命令  7
1.9  比较ls()函数和dir()函数  7
1.10  R的精度  8
1.11  列出当前工作目录下的文件  8
1.12  改变当前的工作目录  8
1.13  改变启动R时的工作目录  9
1.14  R在金融建模中的优势与
障碍  9
1.15  练习题  10
第 2章  日期变量  12
2.1  as.Date()函数  12
2.2  将整数转换成日期变量  13
2.3  将日期变量定义为整数  13
2.4  将日期变量定义为字符串  14
2.5  从日期变量中提取年、
月、日  14
2.6  将字符串转换为整数或实数  15
2.7  合并字符串变量  15
2.8  将字符串转换成整数型日期
变量  16
2.9  选择日期作为日期变量  16
2.10  选择每个月的最后一天  16
2.11  和日期有关的数据集  17
2.12  选择特定的工作日  18
2.13  cbind()函数和data.frame()
函数  18
2.14  seq()函数  19
2.15  显示当前日期  20
2.16  timeDate包  20
2.17  练习题  21
第3章  R的基本语法  23
3.1  for循环  23
3.2  利用取余函数改变输出格式  25
3.3  双循环  25
3.4  while循环  27
3.5  取消正在执行的程序  27
3.6  停止程序运行  28
3.7  向量和矩阵  29
3.8  条件语句  30
3.9  if()语句  30
3.10  if-else语句  31
3.11  if-else-if-else语句  31
3.12  逻辑或  32
3.13  逻辑与  32
3.14  各种条件语句的组合  32
3.15  练习题  32
第4章  用R作图  34
4.1  绘制单一的图  35
4.2  在横坐标及纵坐标上添加
注释  36
4.3  直方图  37
4.4  饼图  38
4.5  将某区域涂上阴影  39
4.6  把几个图并置  40
4.7  在图上添加希腊字母  40
4.8  将图保存为PDF文件  41
4.9  输出高分辨率的图像  41
4.10  重叠图  42
4.11  资本资产定价模型和有效前沿的
图示  43
4.12  输出高分辨率的图像  44
4.13  添加阴影区域  44
4.14  animation包  45
4.15  练习题  47
第5章  R包  49
5.1  从雅虎财经下载年报表  49
5.2  已加载和已安装的包  51
5.3  列出已安装的软件包  51
5.4  安装R软件包的第 2种方法  52
5.5  安装R软件包的第3种
方法  53
5.6  R包安装失败  54
5.7  .libPaths()函数  54
5.8  加载R软件包的3种方法  54
5.9  查找所有的R包  55
5.10  查找R包的手册  56
5.11  R包的相关函数  56
5.12  常用的R包指令  57
5.13  练习题  58
第 2篇  金融模型及基础知识
第6章  金融模型及基础知识  60
6.1  无限数求和公式  60
6.2  货币的时间价值  61
6.3  基本财务公式  61
6.4  有效利率的相互转换  64
6.5  净现值法则  65
6.6  内部收益率法则  66
6.7  内部收益率  66
6.8  投资回收期法则  67
6.9  增量现金流量法  68
6.10  与Excel有关的函数  68
6.11  练习题  69
第7章  编写简单的程序  71
7.1  最简单的R程序  71
7.2  编写单行的R程序  71
7.3  函数参数的输入  72
7.3.1  按顺序输入参数  72
7.3.2  按关键词输入参数  73
7.3.3  混合型输入参数  73
7.4  编写多行的R程序  74
7.5  良好的代码缩进  75
7.6  R自带的程序编辑器  76
7.7  其他程序编辑器  76
7.8  程序名的后缀  77
7.9  运行R程序  77
7.9.1  用R自带的编译器  77
7.9.2  复制和粘贴  77
7.9.3  使用source()函数  78
7.10  变量名和巧用Tab键  79
7.10.1  有意义的变量名  79
7.10.2  巧妙地使用Tab键  80
7.11  输入参数的默认值  80
7.12  一个程序包含许多小函数  81
7.13  编写一个金融计算器  81
7.14  出错处理  82
7.15  练习题  82
第8章  财务报表分析  85
8.1  财务报表简介  85
8.2  获取财务报表  85
8.3  一个简单的例子  86
8.4  利润报表简介  86
8.5  资产负债表简介  87
8.6  现金流量报表简介  87
8.7  成比例的财务报表简介  88
8.8  一些常用的财务比率  88
8.9  下载财务报表  91
8.10  下载资产负债报表  92
8.11  下载现金流量报表  94
8.12  构建成比例的财务报表  94
8.13  下载和保存财务报表以供
Excel使用  95
8.14  3个有用的R数据集（is50、bs50
和cf50）  95
8.15  quantmod软件包  96
8.16  练习题  96
第9章  资本资产定价模型  98
9.1  资本资产定价模型简介  99
9.2  资本资产定价模型的公式  99
9.3  下载股票数据、无风险利率及
市场指数  100
9.4  几个R数据集（retDIBM、
prcDIBM等）  102
9.5  百分比收益率与对数
收益率  103
9.6  计算市场风险（ ）  104
9.7  波动率之间的换算  106
9.8  如何计算滚动市场风险  107
9.9  估计股票的市场风险（ ）  109
9.10  预测市场风险  109
9.11  用Scholes和William的方法
调整     109
9.12  用Dimson的方法调整     111
9.13  股票组合的市场风险（ ）  112
9.14  练习题  112
第 10章  多因子线性模型和夏普
比率等  114
10.1  Fama-French三因子模型  114
10.2  小减大因子  115
10.3  高减低因子  115
10.4  为Fama-French模型生成R
数据集  115
10.5  运行Fama-French模型的R
代码  117
10.6  动势交易策略  117
10.7  计算夏普比率  118
10.8  计算特雷诺比率  119
10.9  基于52周股票价格最高点的
交易策略  119
10.10  Jensen的阿尔法值（ ）  121
10.11  索提诺比率  122
10.12  练习题  123
第3篇  数据及相关操作
第 11章  开源数据  126
11.1  开源数据简介  127
11.2  雅虎财经  128
11.3  美联储数据库  129
11.4  French教授的数据库  129
11.5  美国证券交易委员会公司财务
报表数据库  129
11.6  用雅虎财经下载的CSV文件
估计收益率  130
11.7  生成日期变量  130
11.8  计算收益率  131
11.9  添加股票代码变量  132
11.10  把数据集保存到文本文件  133
11.11  生成R数据集  133
11.12  从雅虎财经下载市场指数
数据  134
11.13  从雅虎财经下载股票
数据  135
11.14  对程序进行微调  135
11.15  月频率数据和日频率数据  136
11.16  通过日收益率计算其他
收益率  136
11.17  不同R包中的函数  139
11.18  Quandl数据传输平台  143
11.19  练习题  144
第 12章  数据输入与日期变量  146
12.1  read.table()函数  146
12.2  colnames()函数  147
12.3  read.csv()函数  147
12.4  read.table("clipboard")函数  147
12.5  从被固定分隔符分隔的文件输入
数据  149
12.6  read.fwf()函数  149
12.7  load()函数  150
12.8  R数据集的后缀  150
12.9  从互联网下载数据  151
12.10  从作者网站下载数据  151
12.11  只输入几行数据  152
12.12  从外部输入数据  152
12.13  输入不规则格式的文件  153
12.14  as.Date()函数  154
12.15  将整数转换成日期变量  154
12.16  将整数变成真正意义上的
日期变量  155
12.17  从日期变量中提取年、
月、日  156
12.18  将字符变量转换为整数或
实数  157
12.19  合并字符串变量  157
12.20  将字符串转换成整数型日期
变量  157
12.21  选择具体日期作为日期
变量  158
12.22  选择每个月的最后一天  159
12.23  选择特定的交易日  159
12.24  cbind()函数和data.frame()
函数  160
12.25  seq(as.Date)函数  161
12.26  timeDate包  161
12.27  练习题  161
第 13章  子集和数据集的合并  163
13.1  简介  163
13.2  标量、矢量和矩阵  165
13.3  从向量获取子集  166
13.4  获取特定年份的数据  167
13.5  head()函数  168
13.6  cbind()函数  169
13.7  删除循环规则  170
13.8  添加行  171
13.9  data.frame()函数  171
13.10  用公共变量合并两个
数据集  172
13.11  练习题  174
第 14章  矩阵及操作  175
14.1  矩阵的定义  175
14.2  用cbind()将向量组合成
矩阵  176
14.3  循环规则  176
14.4  矩阵的单一数据类型  177
14.5  将矢量转换为矩阵  177
14.6  矩阵的双重循环  179
14.7  as.matrix()函数和is.matrix()
函数  180
14.8  矩阵的子集  180
14.9  将列名称添加到矩阵上  181
14.10  使用列名称  181
14.11  求解线性公式  182
14.12  矩阵的逆矩阵  183
14.13  测试不同类型的数据格式  184
14.14  练习题  184
第 15章  数据框与数据列  186
15.1  简介  186
15.2  data.frame()函数的功能  187
15.3  循环规则  187
15.4  如何添加列名称  188
15.5  attach()函数  188
15.6  data.frame()的数据类型是
列表（list）  189
15.7  从输入文件中读取数据  189
15.8  将data.frame转换成数据
矩阵  190
15.9  生成列表（list）  191
15.10  length()函数  192
15.11  调用数据列中的元素  192
15.12  x[1]和x[[1]]的区别  192
15.13  将更多数据添加到现有的
数据列中  193
15.14  区分长变量名  193
15.15  添加更多的数据项  194
15.16  class()函数  194
15.17  串联列表  194
15.18  练习题  194
第 16章  数据或结果的输出  197
16.1  输出到文本文件  197
16.2  write.table()函数  198
16.3  输出到CSV文件  198
16.4  write()函数  199
16.5  save()函数和load()函数  200
16.6  把数据添加到文本文件  201
16.7  cat()函数  201
16.8  写入二进制文件  201
16.9  如何保存PDF文件  203
16.10  把数据写到剪贴板  204
16.11  行名称和列名称  204
16.12  sink()函数  205
16.13  临时文件  205
16.14  save.image()函数  206
16.15  .RData数据集  206
16.16  练习题  207
第 17章  R和Excel的交互  209
17.1  安装与Excel相关的R包  209
17.2  与Excel相关的R包手册  210
17.3  通过剪贴板将数据写到
Excel  211
17.4  通过剪贴板将Excel数据
读入R  211
17.5  read.table()函数和read.csv()
函数  212
17.6  read.xlsx()函数  212
17.7  read_xlsx函数  215
17.8  system.file()函数  215
17.9  read_excel()函数  215
17.10  write_xlsx()函数  216
17.11  相关的例子及数据集  217
17.12  练习题  217
第 18章  读写二进制数据  219
18.1  生成二进制数据集  219
18.2  大尾数法和小尾数法  220
18.3  writeBin()函数  220
18.4  readBin()函数  221
18.5  写入二进制数据文件  221
18.6  读取二进制数据文件  224
18.7  高频数据  224
18.8  TORQ高频数据  225
18.9  练习题  228
第 19章  字符串变量的操作  231
19.1  为字符串变量赋值  231
19.2  检查变量是否为字符型  231
19.3  转换大小写  232
19.4  计算字符串长度  232
19.5  取部分字符串  232
19.6  合并字符串  233
19.7  将数字转换成字符串  233
19.8  将字符串转换成实数  234
19.9  替换字符  235
19.10  重复符号  235
19.11  删除字符串的前导空格或
尾随空格  235
19.12  字符串匹配  236
19.13  字符串比较中的逻辑或  237
19.14  子字符串的固定组合  238
19.15  字符串比较时的逻辑非  238
19.16  检测字符串是否存在  238
19.17  将字符串转换成整数  239
19.18  向量和矩阵的行列名称  239
19.19  代表26个字母变量  239
19.20  使用短名的函数  240
19.21  美国信息交换标准码
（ASCII）  241
19.22  练习题  241
第4篇  R在金融建模中的应用
第 20章  各类检验及事件研究  244
20.1  两个关键值（T和P）  244
20.2  对一个数据集进行T检验  245
20.3  检验两个数据集的均值是否
相等  246
20.4  F检验  248
20.5  Durbin-Watson的自相关
检验  251
20.6  Granger因果关系检验  252
20.7  Wilcoxon相关性检验  254
20.8  Pearson相关性和Spearman排列
相关性  255
20.9  正态检验  256
20.10  事件对股票价格的影响  257
20.11  练习题  258
第 21章  期权定价模型  261
21.1  期权简介  262
21.2  输入和输出  263
21.3  简单作图  264
21.4  期权的支付函数及图示  264
21.5  期权的盈亏函数  266
21.6  无红利股票的期权定价（Black-
Scholes-Merton模型）  267
21.7  累积正态分布的R函数  268
21.8  对冲、投机和套利  269
21.9  期权的交易策略  269
21.10  与期权有关的希腊字母  271
21.11  看涨期权与看跌期权  272
21.12  下载公开期权数据  273
21.13  隐含波动率  273
21.14  练习题  274
第 22章  蒙特卡罗随机模拟法  275
22.1  随机模拟在财务分析上的
应用  275
22.2  正态分布简介  277
22.3  生成随机数  278
22.4  Q-Q图  278
22.5  蒙特卡罗随机模拟  279
22.6  模拟股票价格的路径  279
22.7  利用蒙特卡罗模拟来验证Black-
Scholes-Merton期权模型  281
22.8  利用蒙特卡罗模拟计算亚式期权
（Asian Options）  282
22.9  如何生成两个相关的随机数
序列  282
22.10  如何从n只股票中随机选择m
只股票  283
22.11  sobol()函数  284
22.12  Shapiro-Wilk正态分布
检验  285
22.13  蒙特卡罗模拟所需的
时间  286
22.14  练习题  286
第 23章  投资组合理论  289
23.1  投资组合简介  289
23.2  方差、标准差和相关性  290
23.3  Markowitz均值-方差优化
理论  291
23.4  单期投资组合优化  2

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