正版现货新书 基于非线期望的系统险度量和期权定价 9787509683972 王洪霞

王洪霞，山东菏泽人，副教授，硕士生导师，聊城师范学院学士，武汉理工大学硕士，北京工业大学博士，爱尔兰Cork College University访问学者。现就职于河南财经政法大学统计与大数据学院。多年来致力于应用统计学的教学和科研工作。主要研究方向为经济模糊数据的统计建模理论及其应用。先后主持省厅级科研教研课题5项；在Fuzry Sets andSystems、《模糊系统与数学》等中外学术期刊发表论文20余篇，其中SCI检索7篇；出版学术著作《非可加测度及其在金融中的应用》（经济管理出版社）等2部。

第一章绪论/1

第一节研究意义/4

一、理论意义/4

二、实际应用价值/4

第二节 国内外研究的现状与趋势 /5

一、Choquet期望理论/5

二、Choquet期望在资产定价中的应用/6

三、Choquet期望在风险度量中的应用 /7

四、G-期望理论及其应用/7

五、存在问题/8

第三节 内容框架/9

第二章非线性期望理论/11

第一节 Choquet期望理论 /12

一、容度/12

二、Choquet期望 /14

第二节G-期望理论/16

一、非线性期望空间/16

二、次线性期望下的正态分布和最大分布/17

三、非线性大数定律和中心极限定理/19

四、关于实际样本数据的非线性分布的w-max-mean算法/20

第三章关于非线性期望及其应用的几个最新成果/23

第一节次凹容度和次凸容度/24

一、基础知识/26

二、主要结果/27

三、小结和进一步研究的方向/36

第二节 对数凸函数的Choquet积分 /36

一、已有知识/37

二、主要结果/38

三、小结/44

第三节 基于r-凸函数的Choquet积分不等式 /44

一、已有知识/44

二、主要结果/45

三、小结/53

第四节容度下回报率为模糊数的投资组合问题/53

一、模糊数的期望值和方差/56

二、模型/58

三、实例/65

第五节区间框架下的拍卖模型/68

一、引言 /68

二、基础知识/69

三、新模型/71

四、最优投资策略/73

五、结论/78

第六节一级价格密封拍卖中的佣金问题/78

一、引言 /78

二、模型/80

三、投标策略/80

四、最优佣金率 /83

五、结论/85

第四章基于非线性期望的系统性风险度量/87

第一节我国系统性风险度量方法 /89

一、系统性风险的定义/89

二、研究现状/89

三、不足之处/91

第二节几种常见的风险度量指标 /92

一、基于分位数的风险度量指标/92

二、扭曲风险度量指标/95

第三节容度下的风险度量指标 /96

一、国内外研究现状/96

二、容度框架下的风险度量指标/98

三、容度框架下的正态分布/100

四、容度框架下资产收益率的分布/103

五、容度框架下的风险度量/105

六、小结/108

第四节风险序方法/109

一、网络构造/109

二、基础公式介绍/110

三、模型构建/113

四、系统风险的测算实例/114

五、小结/117

第五章基于非线性期望的期权定价问题研究/119

第一节非线性期望在期权定价问题中的研究现状 /120

一、Choquet期望理论在期权定价中的应用 /120

二、G-期望理论在期权定价中的应用/121

三、存在问题/122

第二节基于Wang变换的期权定价 /122

一、Wang变换及其基本性质 /123

二、F变换/125三、利用Wang变换对欧式期权定价 /127

第三节 Knight不确定性环境下的期权定价 /129

一、基础知识/131

二、主要结果/132

第四节 基于Choquet 布朗运动的期权定价方法 /138

一、资产价格的刻画模型/138

二、Black-Scholes期权定价模型 /139

三、进一步讨论/141

第五节区间系数回归模型/142

一、引言/142

二、预备知识/143

三、回归系数的最小二乘估计/144

四、实证分析/146

五、结论/147

第六章几何过程中密度函数的估计/149

第一节引言/150

第二节类似故障率函数/151

第三节参数的极大似然估计与主要结果/154

第四节密度估计与主要结果/156

第五节讨论/157

第六节定理的证明/158

参考文献／161