全新正版图书中国市场高频风险测度和管理方法研究马丹西南财经大学出版社9787550439399 黎明书店

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作者马丹著

出版社西南财经大学出版社

ISBN9787550439399

出版时间2020-12

版次1

装帧平装

开本32开

定价88元

货号R_10851402

上书时间2024-01-25

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商品描述: 本成果涵盖三大主题，由综述和9个章节构成，具体内括：一是对利用高频数行风险管理研究状况、应用领域等体论述；二是讨论在市场微观结构噪声、价格跳跃环境中资产已实现波动的估计问题；三是考虑微观市场噪声与价格跳跃时，流动性调整的资产组合协方差矩阵研究四是利用高频数据分析中国证券市场信息非对称状态；五是基于预测精度和风险管理的视角对各类频率波动预测模型的对比分析；六是构造动态层级潜在变量模型，通过大规模资产分析危机事件中的风险传导机制；七是研究用不同频率协方差矩阵构造等比例风险配额，带有损失约束的动态组合问题。八是利用高频数据构估计变系统性风险，建立具有系统性风险约束的投资组合；九是从统计检验和济效率角度比较分析了高频协方差的估计和预测方法；十是提出基于FLS 算法的统计套利模型，并运用中国证券市场数行实证分析。

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