全新正版现货 期权投资实务 9787302486572
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作者张翔著
出版社清华大学出版社
ISBN9787302486572
出版时间2018-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数117页
字数99999千字
定价39元
货号R_9154737
上书时间2024-01-15
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商品详情
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基本信息
书名:期权投资实务
定价：39.00元
作者:张翔著
出版社：清华大学出版社
出版日期：2018-03-01
ISBN：9787302486572
字数：177000
页码：117
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
本书不纠结于晦涩的公式，旨在以真实案例与运行效果介绍期权投资实务的技巧
内容提要
本书不同于其他期权书籍，本书基于华夏上证50ETF期权上市以来的实践经验总结，不纠结于晦涩难懂的期权定价相关公式，旨在以实践中的真实案例与运行效果向读者介绍期权实务投资技巧。 本书主要包括五章，章介绍期权基础知识，主要对期权定义、定价及希腊字母（Greeks）作介绍和讲解；第二章介绍期权风险管理工具，包括各类压力测评工具；第三章介绍期权的保险与收益增强策略，主要讲解期权简单保险策略、期权黑天鹅保险策略、期权备兑增强策略的实践技巧；第四章介绍基于价格预期的期权组合策略，主要讲解趋势/震荡行情中基于Delta判断的期权组合，包括牛/熊市差价、蝶式/鹰式组合等策略的实践技巧；第五章介绍基于波动率预期的期权组合策略，主要讲解Vega Trade、Gamma Trade策略实践技巧，以及Volatility判断技巧和基于各期权约束的期权无风险套利策略。
目录
章期权基础知识1 1.1期权概述与定价基础1 1.2期权的四个基本交易策略9 第2章期权风险管理工具15 2.1期权的风险管理参数——Greeks15 2.2期权风险管理工具23 第3章期权的保险与收益增强策略33 3.1期权的保险策略33 3.2期权的收益增强策略46 第4章基于价格预期的期权组合策略56 4.1趋势行情预期下的期权组合策略56 4.2无趋势行情预期下的期权组合策略79 第5章基于波动率预期的期权组合策略99 5.1波动率的计算与判断99 5.2波动率交易策略104 5.3基于定价约束的期权无风险套利策略116
作者介绍
序言
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【封面】
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