金融工程：计算技术与方法

图书标准信息

• 作者 徐成贤、薛宏刚 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2007-08
• 版次 1
• ISBN 9787030193964
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 402页
• 字数 99999千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 大学数学科学丛书（拟定）

【内容简介】

《金融工程：计算技术与方法》对金融工程中常用的计算方法和技术作了比较系统的介绍。全书分为四个部分，第一部分由前两章组成，主要介绍金融计算的基本方法，如现金流的时间价值和收益率的计算以及利率的期限结构等；第二部分包括第3-8章，主要介绍金融资产定价的计算方法，包括基础资产如债券、股票以及衍生产品如期货、互换、期权和信用衍生产品定价的计算方法；第三部分包括第9-11章，主要介绍金融风险度量的各种计算方法，如灵敏度法、波动性方法以及以风险的近代度量--风险价值（VaR）为主要框架的风险计算方法，详细介绍了VaR的三种常用的计算方法：参数法、历史模拟法和随机模拟法，这一部分还包括对信用风险估计和计算的方法；第四部分主要介绍用于风险控制和管理的方法，包括第12-14章，根据金融市场风险和信用风险的不同，分别讨论相应的用于风险控制和管理的计算方法。
《金融工程：计算技术与方法》可作为金融学、金融工程、数学与应用数学、信息和科学计算、管理工程等各专业本科高年级学生的教学用书，也可以作为相关专业研究生、MBA学员进行科学研究的教学参考书，或作为金融工程从业人员应用的工具书。

【目录】

第1章现金流的时间价值
1.1现金流现值的计算
1.2现金流将来值的计算
1.3淨现值的计算
1.4收益率的计算
1.5内部收益率的计算

第2章利率的期限结构
2.1固定收益证券
2.2到期收益率和即期利率
2.3利率的期限结构和即期利率曲线
2.4远期利率

第3章固定收益证券的定价方法
3.1短期国库券的定价
3.2用到期收益率为债券定价
3.3用即期利率为债券定价
3.4用远期利率预测债券价格
3.5债券的久期
3.6债券的凸度

第4章股票的定价
4.1股票及其基本概念
4.2Gordon红利定价模型
4.3资本资产定价模型（CAPM）
4.4证券市场线
4.5股票指数的计算

第5章期货定价
5.1远期合约的定价
5.2期货简介
5.3期货合约的定价方法
5.4短期利率期货的定价
5.5债券期货的定价
5.6股票指数期货的定价

第6章互换的定价
6.1互换的基本概念
6.2利率互换的估值与定价方法
6.3货币互换的定价

第7章期权定价
7.1期权简介
7.2期权的基本组合
7.3股票期权价格的基本性质
7.4期权定价的二项式方法
7.5利用快速傅里叶变换（FFT）实现期权的二项式定价
7.6Black-Scholes定价方法
7.7期权定价的蒙特卡罗模拟方法
7.8美式卖出期权的提前执行界
7.9货币期权的定价
7.10期货期权的定价

第8章信用衍生产品的定价方法
8.1信用风险和信用衍生产品
8.2信用违约互换（CDS）的定价
8.3信用连锁票据的定价
8.4信用利差期权的定价
8.5其他的信用衍生产品

第9章金融风险及其计算
9.1风险和金融风险
9.2金融风险的量化
9.3灵敏度方法
9.4用希腊字母度量风险
9.5波动性方法
9.6方差-协方差矩阵的计算

第10章风险价值及其计算方法
10.1风险价值的定义
10.2VaR计算的参数法
10.3VaR估计的历史模拟法
10.4VaR估计的蒙特卡罗模拟法
10.5条件风险价值（CVaR）
10.6VaR的扩展

第11章信用风险的度量方法
11.1信用风险度量方法的发展
11.2信用风险的度量
11.3违约风险的统计精算法
11.4度量违约风险的市场价格法
11.5Merton模型
11.6信用风险暴露
11.7组合信用风险的度量

第12章投资组合选择方法--市场非系统风险的控制方法
12.1Markowitz的投资组合理论
12.2风险资产的选择与随机占优性
12.3均值方差的投资组合选择
12.4M-V有效投资组合的基本性质
12.5M-V投资组合选择和有效边缘
12.6不同风险度量下的投资组合选择模型
12.7均值-风险价值（M-VaR）投资组合选择模型
12.8考虑交易费用投资组合选择

第13章套期保值方法一一市场系统风险的控制
13.1套期保值与套头比
13.2基差风险
13.3最优套头比
13.4最优套期保值方法
13.5考虑交易费用的套期保值方法

第14章信用风险的控制和管理方法
14.1信用风险定价的结构式模型
14.2信用风险定价的简式模型
14.3信用风险管理的CreditMetrics模型
14.4信用风险管理的KMV模型
14.5信用风险管理的CreditRisk+模型
14.6信用风险管理的CreditPortfolioView模型
参考文献