国际原油期货、现货价格互动引起现货价格泡沫实证研究——基于商品便利收益视角

图书标准信息

• 作者 姚小剑 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2021-12
• 版次 1
• ISBN 9787521832839
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 182页
• 字数 210千字

【内容简介】

  《国际原油期货、现货价格互动引起现货价格泡沫实证研究――基于商品便利收益视角》以国际原油便利收益作为国际原油期货与现货价格互动关系的衡量变量，对本问题展开深入研究。一，在对国际原油市场特征介绍及其现货价格波动性检验基础上提出该书研究问题。二，实证国际原油期货与现货价格互动存在性，并构建国际原油期货现货价格蛛网互动模型。三，在实证国际原油金融属性后，一方面运用行为金融理论构建金融投机者操纵国际原油期货价格的正反馈交易模型；另一方面利用资产价格泡沫理论检验国际原油现货价格泡沫存在性。四，结合正反馈交易模型结论和国际原油市场蛛网互动模型揭示国际原油期货与现货价格互动产生现货价格泡沫的原因。五，实证国际原油现货价格泡沫对我国经济增长的影响。
  《国际原油期货、现货价格互动引起现货价格泡沫实证研究――基于商品便利收益视角》不仅揭示了国际原油期货与现货价格互动引起现货价格泡沫的机理，丰富了期货仓储理论和原油金融理论，而且能为我国企业规避国际原油现货价格泡沫风险提供理论指导。

【作者简介】

姚小剑，男，1973年生，就职于西安石油大学经济管理学院，博士、副教授，硕导。先后主持并完成省部级、厅局级课题5项，发表论文数十篇。获西安石油大学优秀教师称号以及西安石油大学优秀硕士学位论文指导教师称号。

【目录】

第1章 绪论
1．1 研究背景及研究意义
1．2 研究内容与研究方法
1．3 技术路线图
1．4 研究创新点

第2章 文献综述
2．1 国际原油期货价格发现研究文献综述
2．2 国际原油便利收益研究文献综述
2．3 国际原油价格泡沫研究文献综述

第3章 国际原油市场特征及其现货价格波动性检验
3．1 国际原油市场特征
3．2 国际原油现货价格波动性检验

第4章 国际原油期货与现货价格互动关系检验与互动机理研究
4．1 国际原油期货与现货价格溢出效应协整分析
4．2 国际原油期货与现货价格波动溢出BEKK模型检验
4．3 国际原油期货与现货价格互动机理分析

第5章 国际原油便利收益特性与国际原油金融属性检验
5．1 国际原油金融属性定义
5．2 国际原油便利收益特性
5．3 国际原油金融属性检验
5．4 国际原油金融属性产生原因

第6章 国际原油期货市场正反馈交易模型
6．1 引言
6．2 国际原油期货市场正反馈交易模型构建

第7章 国际原油现货价格泡沫实证检验与原因分析
7．1 引言
7．2 模型介绍
7．3 国际原油现货价格泡沫检验
7．4 国际原油现货价格泡沫风险测度
7．5 国际原油现货价格泡沫产生原因分析

第8章 国际原油现货价格泡沫对我国经济增长影响与对策
8．1 国际原油现货价格泡沫与我国经济增长关系理论分析
8．2 结构向量自回归模型（SVAR）
8．3 国际原油现货价格泡沫对我国经济增长影响SVAR模型检验
8．4 我国应对国际原油现货价格泡沫对策建议

第9章 结论与展望
9．1 结论
9．2 研究不足与展望
参考文献