金融衍生工具与投资管理计量模型

图书标准信息

• 作者 [英]弗朗西丝·考埃尔 著；赵志义 译
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2004-04
• 版次 1
• ISBN 9787801628169
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 406页
• 字数 555千字
• 丛书 金融衍生工具与资本市场译库

【内容简介】

本书的目的并非向读者提供有关投资、产品甚至投资策略方面的建议，而是使读者对上述方面具有足够的了解。为此，本书开篇从基金结构、投资策略定义到投资管理人的投资选择以及对投资效果的评估方面探讨了投资管理过程。接下来探讨了传统的投资方法以及计量投资方法的基本原理。第二章逐一地解说投资过程的具体步骤：首先是资产配置，继之以每一资产的投资建构。在每一步骤中，把基础理论和操作过程放在情境当中进行解说。然后，探讨一些个别的问题，包括每一种方法的优缺点及其应用。最后，说明投资的实施过程、经营、估价、收益率评估以及投资管理过程中一些常见的问题以及那些与企业总体有关的问题。最后，探讨传统方法和投资管理计量方法如何能够相互适应的途径。

【作者简介】

弗朗西丝·考埃尔多年来一直关注计量技术在投资组合管理中的应用。目前她在伦敦为Vestek-Quantec工作，这是ThomsonFinancial的一家分支机构。在于1998年加入Quantec之前，考埃尔是悉尼NatwestInvestmentManagement旗下计量投资团队中的一员，在那里，她负责国内与国际指数证券投资组合与指数化平衡投资组合的工作。

【目录】

第一部分引言
第一章引言
投资管理的演进
投资基金的结构界定
投资顾问的作用
投资策略
投资管理委托书
管理人的选择
投资组合评估
托管机构的作用
第二章传统的投资方法
资产种类配置
资产种类内的证券选择
传统方法的局限性
传统投资管理的趋势
第三章投资管理理论
效畜市场假说（EMH）
资本资产定价模型（CAPM）
优化投资组合及投资组合的优化
预期的以及测定的收益率与风险
风险值（VAR）
风险预算
逆向优化
利率
第二部分投资组合的创建
第四章资产配置计量模型
应用
理论
长期资产配置
短期资产配置
风险管理
短期资产配置的实施
衍生工具的使用
即时控制
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
案例研究
第五章投资组合保护
应用
理论
期权定价
布莱克—斯科尔斯与CPPI的对比
实施
即时控制
货币管理
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
……
第六章资本担保投资组合
第七章消极资产配置
第八章国内股票投资组合计量模型
第九章国际股票投资组合计量模型
第十章优化股票选择模型
第十一章指数化
第十二章定息投资组合
第十三章不动产投资组合
第十四章市场中立（对冲）投资组合与其他另类投资种类
第十五章投资组合的移交与移交型投资组合
第十六章货币管理
第十七章股票投资组合的实施
第十八章业绩测量与定性分析
第十九章软件在投资管理中的应用
第二十章投资管理的趋向
第二十一章结论：传统与计量的对比
第四部分附录
附录1利率证券的定价
附录2远期交易合约
附录3期货合约
附录4掉期
附录5期权
附录6可兑换票据和可转换债券
术语词汇表
参考书目