连续时间再保险和投资

图书标准信息

• 作者 杨鹏；陈志平
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2023-07
• 版次 1
• ISBN 9787522320236
• 定价 65.00元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 312页
• 字数 300千字

【内容简介】

本书对连续时间再保险和投资作了系统全面的介绍。全书共分10章，重点介绍了保费计算原理、再保险和金融市场的基础知识。索赔相依下的鲁棒最优再保险和投资，建立了未来索赔与历史索赔相依的新型保险模型，提出了索赔相依下的保费计算原理，建立了模糊厌恶下的保险和金融模型，求得了鲁棒最优再保险和投资策略的解析解，从理论和数值上，系统分析了索赔相依、价格跳跃、模糊厌恶等模型特征对保险人决策的影响。本书可作为应用数学、统计学、保险学和金融学等专业研究生的教学和科研用书，也可作为相关研究人员的参考用书。

【目录】

章绪论

节保费计算

第二节保险模型

第三节再保险基础知识

第四节金融市场基础知识

第五节再保险和投资的发展现状

第二章索赔相依下的鲁棒很优再保险和投资

节模型设置和设

第二节具有索赔相依的鲁棒很优再保险和投资问题

第三节指数效用函数下的鲁棒很优再保险和投资策略

第四节三种特殊情形

第五节不虑模糊厌恶时的均值-方差再保险和投资问题

第六节数值结果和敏感分析

第三章很优时间一致的联合再保险和投资

节模型和设

第二节时间一致的再保险和投资问题

第三节时间一致再保险和投资问题的求解

第四节数值分析与经济意义

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