金融尾部风险管理研究

图书标准信息

• 作者 周春阳 著
• 出版社 上海交通大学出版社
• 出版时间 2020-10
• 版次 1
• ISBN 9787313238429
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 204页
• 字数 175千字

【内容简介】

受突发性事件影响，风险资产的价格会发生较大幅度的跳跃和波动，并且跳跃的强度或概率也会随着时间的推移动态变化。本书首先构建了一个动态跳跃强度模型，以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上，我们分析在动态跳跃风险影响下，投资组合风险价值VaR的预测和很优投资组合的构建问题。本书适合从事风险管理和投资组合理论与实证研究的科研人员和实务工作者参考阅读。

【目录】

:
1绪论/001

1.1本书研究背景和意义/001

1.2全书框架/007

1.3全书主要内容/010

2风险度量理论/015

2.1引言/015

2.2数学符号表示/016

2.3投资主体：量化风险感受/017

2.4保险公司：量化风险价格/022

2.5风险监控部门：量化风险损失/028

2.6各类风险测度之间的关系/038

2.7小结/039

3极值理论与期货保证金模型/040

3.1引言/040

3.2极值理论：BMM模型和POT模型/041

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