现代金融学前沿问题研究

图书标准信息

• 作者 何基报 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2006-04
• 版次 1
• ISBN 9787505854642
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 147页

【内容简介】

《现代金融学前沿问题研究》按照市场的信息和资源的对称程度、参与者的理性程度等，运用数学和数理统计工具，从市场为完全理性、部分理性、非理性三个层次，依次研究了完全理性、非完全理性和非理性市场中的资产价等相关问题。
由于笔者最近几年在深圳证券交易所从事市场监察的研究和实践工作，对中国股市的操纵行为有了深入了解，中国股市的操纵模式与国外学者所研究的操纵模式存在很大的差异。以上模型代表了中国股市股价操纵行为的典型特征和行为过程，虽然近年来由于市场低迷，庄家有所减少，但股价操纵行的模式还是以该理论模型为基础，2000年以来出现的亿安科技、中科创业、德隆系以及最近的格林柯尔系等重大操纵案件都被包括在该理论模型之中。非理性市场中的资产定价问题因为参与者非理性行为的多样性而变得复杂起来第四章的研究只是进入市场非理性领域研究的尝试性工作，目的是希望能引起这一类的研究。相信关于市场的非理性行为的研究在将来会受到越来越多的人的重视。

【作者简介】

何基报，1973年1月生，博士，高级经济师，副研究员。2000年毕业于华东师范大学统计学系，获得学博士学位。2000年8月到2002年5月，入中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站进行市场交易监管的博士后研究工作，成为深圳证券交易所博士后工作站每批博士后。2002年6月，完成博士后研究工作，留深圳证券交易所综合研究所工作。主要研究领域为：资产定价、行为金融学、证券监管。参与或主持国家自然科学基金3项，完成中国证监会等部门下达的重要课题多项，论文获得2004年度中国金融学会全国优秀论文评比二等奖，2005年被评为深圳市优秀博士后。在内幕交易和市场操纵方面的多项研究成果被运用于证券市场的交易监管中，受到中国证监会领导的高度表扬，被三大证券报纸整版转载，中央电视台和北京电视台多次专访。至今，在国内外核心期刊上发表论文20余篇，完成各项研究报告近20篇。

【目录】

第一章引言
1.1现代证券组合理论与资本资产定价模型
1.2资本资产定价模型研究进展
1.3理性预期模型
1.4本书主要工作概述

第二章完全理性市场情况下的资本资产价格模型——条件CAPM、非参数估计方法
2.1条件CAPM
2.2条件CAPM的参数、非参数估计方法
2.3三种基于CAPM的量优资组合构造方案及其比较
2.4时变β条件CAPM中的β系数函数非参数估计的渐近性质
2.5m（v，vm），β（v，vm）涵数估计的渐近偏差和渐近方差

第三章非安全理性市场情况下的资产价格模型——非对称信息场合下的理性预期平衡价格模型
3.0引言
3.2基本假定及引理
3.3n人的平衡价格模型
3.4n的的平衡价格模型的性质及其在金融研究中的意义
3.5价格生成模型及参数估计
3.6完全竞争情况下的多个资产的平衡价格模型
3.7结论以及进一步研究的问题

第四章非理性市场中的资产价格形成和投资行为研究——庄家操纵股票价格模型
4.1引言以及基本假定
4.2以价格模型作为预测模型时的最优操纵战略
4.3以收益率模型作为预测模型时的最优操纵战略
参考文献