中国金融类指数的构建与货币政策非对称性效应分析

图书标准信息

• 作者 司颖华 著；肖强
• 出版社 新华出版社
• 出版时间 2017-01
• 版次 1
• ISBN 9787516629130
• 定价 42.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 224页

【内容简介】

本书首先利用动态因子模型构建了我国的核心通货膨胀率、金融状况指数和物价预警综合指数。接着分析了三个指数的相关问题。*后，将三个指数分别作为转移函数中的转移变量，基于LSTVAR模型，从不同的角度分析了我国货币政策的非对称性效应。

【作者简介】

肖  强  （1979-  ），男，兰州财经大学副教授，吉林大学数量经济学博士，中国数量经济学会常务理事，大数据分析研究所所长，数理统计系主任。近年来，在《金融研究》等核心期刊发表论文10余篇，主持教育部人文社科项目1项，国家统计局重点项目1项，地厅级项目3项。

    司颖华   (1980-  )，女，兰州财经大学副教授，吉林大学数量经济学博士研究生。近年来，在核心期刊发表论文10余篇，主持和参与省部级项目、地厅级项目多项。

【目录】

第1章绪论

1.1问题的提出与研究意义

1.2文献综述

1.3研究思路、结构安排和主要创新

第2章动态因子模型

2.1动态因子模型的定义

2.2因子的估计

2.3动态因子模型的应用

2.4FAVAR模型

第3章体制转换的非线性模型

3.1马尔可夫体制转移自回归模型

3.2平滑转移自回归模型

3.3脉冲响应函数

第4章平稳过程的谱分析

4.1谱

4.2一些常用过程的谱

4.3线性滤波的谱

第5章谱估计

5.1周期图

5.2样本谱

5.3平滑谱

5.4ARMA谱估计

第6章小波分析基础

6.1一维多尺度分析的定义

6.2一维Daubechies小波

6.3B-样条函数简述

6.4Battle-Lemarie小波族的一些性质

6.5信号的分解和重构过程

第7章核心通货膨胀率的构建及其相关分析

7.1核心通货膨胀率的文献评述

7.2基于动态因子模型的核心通货膨胀率构建

7.3核心通货膨胀率的非线性动态调整特征

7.4基于FAVAR模型的货币政策价格效应分析

7.5本章小结

第8章核心通货膨胀视角下的货币政策非对称性效应分析

8.1引言

8.2LSTVAR模型的线性检验和估计

8.3核心通货膨胀视角下货币政策的非对称性效应分析

8.4本章小结

第9章金融状况指数的测度及其与宏观经济的关系分析

9.1金融状况指数的文献评述

9.2基于动态因子模型的FCI测度

9.3金融状况指数与宏观经济的关联性测度

9.4金融状况指数对宏观经济的非对称性影响分析

9.5本章小结

第10章金融状况视角下的货币政策非对称性效应分析

10.1资本价格和货币政策关系的文献综述

10.2基于金融状况指数的货币政策非对称性效应分析

10.3本章小结

第11章物价预警综合指数的构建及其非线性特征分析

11.1物价预警综合指数的文献综述

11.2基于动态因子模型的物价预警综合指数构建

11.3物价预警综合指数的非线性特征分析

11.4本章小结

第12章物价预警视角下的货币政策非对称性效应分析

12.1引言

12.2LSTVAR模型的线性检验和估计

12.3物价预警视角下货币政策的非对称性效应分析

12.4本章小结

附录宏观变量及处理方式

参考文献