量化交易——虚拟实验教程 大中专公共社科综合 编者:李| 新华正版
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作者编者:李|
出版社电子工业
ISBN9787121474248
出版时间2024-03
版次1
装帧平装
开本16
页数244页
定价49元
货号313_9787121474248
上书时间2024-11-14
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目录：
目 录
章 量化交易概述1
1.1 的故事1
1.1.1 从说起1
1.1.2 西蒙斯的故事2
1.2 量化交易的概念与优缺点7
1.2.1 量化交易的概念7
1.2.2 量化交易的优点8
1.2.3 量化交易的缺点8
1.3 量化交易的金融学逻辑9
1.3.1 有效市场说与量化交易9
1.3.2 行为金融学与量化交易10
1.4 常见的量化交易策略11
1.4.1 多因子模型11
1.4.2 套利类策略11
1.4.3 事件驱动策略13
1.5 交易策略绩效的评价指标13
1.6 量化交易策略的开发流程16
1.7 量化交易台17
题18
第2章 数据获取与可视化编程19
2.1 软件简介19
2.1.1 python编程语言19
2.1.2 wind金融终端21
2.2 宏观经济指标23
2.2.1 主要经济指标23
2.2.2 货币金融指标26
2.2.3 其他重要指标29
2.2.4 宏观数据获取与可视化30
2.3 商品期货基本面分析数据33
2.3.1 煤炭行业数据指标34
2.3.2 煤炭行业数据获取与可视化35
2.4 个股财务指标36
2.4.1 财务数据指标36
2.4.2 个股财务数据获取与可视化38
题39
第3章 股票交易41
3.1 股票市场与交易规则41
3.1.1 股票市场简介41
3.1.2 股票交易规则42
3.2 股票定价理论43
3.2.1 股利贴现模型43
3.2.2 资本资产定价模型44
3.2.3 多因子模型44
3.3 仓位控制与资金配置45
3.3.1 凯利公式45
3.3.2 组合投资理论46
3.4 常见的量化选股与择时策略47
3.4.1 量化选股策略47
3.4.2 量化择时策略49
3.5 多因子策略50
3.5.1 因子测试50
3.5.2 模型构建54
3.5.3 组合优化55
3.6 股票交易虚拟实验55
3.6.1 基础实验：基于果仁网的多因子策略设计与回测56
3.6.2 实验：基于聚宽台的多因子策略设计与回测57
3.6.3 挑战实验：基于机器学的多因子策略设计与回测58
3.7 策略示例与代码59
3.7.1 价值投资策略59
3.7.2 多因子策略60
3.7.3 部分股票的经典交易策略61
题63
第4章 新能源汽车行业的量化交易策略64
4.1 新能源汽车行业的宏观经济环境与竞争环境分析64
4.1.1 基于pest模型的宏观经济环境分析64
4.1.2 基于波特五力模型的竞争环境分析72
4.2 新能源汽车的产业链分析78
4.2.1 产业链上游78
4.2.2 产业链中游81
4.2.3 产业链下游87
4.2.4 产业链终端89
4.3 基于价值投资的股票池分析90
4.3.1 矿市场90
4.3.2 锂矿市场92
4.3.3 正极材料市场94
4.3.4 负极材料市场95
4.3.5 隔膜市场96
4.3.6 电解液市场97
4.3.7 动力电池市场98
4.3.8 新能源汽车终端市场100
4.4 多因子交易策略分析102
4.4.1 模型因子选取与检验103
4.4.2 模型的构建与回测109
题115
第5章 期货交易116
5.1 期货市场及期货交易规则116
5.1.1 期货市场与期货品种116
5.1.2 期货市场的功能与作用117
5.1.3 期货交易规则118
5.2 期货定价理论120
5.2.1 无套利定价121
5.2.2 持有成本理论121
5.3 典型品种基本面分析121
5.3.1 品种简介122
5.3.2 现货价格影响因素123
5.3.3 期货价格影响因素129
5.3.4 主要关注的数据133
5.4 cta策略135
5.4.1 cta策略概述135
5.4.2 常见的量化cta策略136
5.4.3 海龟交易法则138
5.5 期货套期保值策略140
5.5.1 套期保值概述140
5.5.2 套期保值策略设计142
5.5.3 套期保值应用144
5.6 期货套利策略145
5.6.1 套利交易概述145
5.6.2 常见套利策略146
5.6.3 统计套利策略150
5.7 期货交易虚拟实验152
5.7.1 基础实验：基于虚拟台的期货套期保值策略设计152
5.7.2 实验：基于虚拟台的期货套利策略设计160
5.7.3 挑战实验：基于聚宽台的协整套利策略设计170
5.8 策略示例与代码171
5.8.1 几个常见的量化cta策略171
5.8.2 协整跨品种套利策略172
题172
第6章 期权交易173
6.1 期权市场与期权交易173
6.1.1 期权简介173
6.1.2 期权市场176
6.1.3 期权交易178
6.2 期权定价理论185
6.2.1 期权价格185
6.2.2 期权价格的上下限186
6.2.3 期权价格的影响因素188
6.3 期权做多和做空策略188
6.3.1 做多期权188
6.3.2 做空期权190
6.4 期权套期保值策略191
6.4.1 保护套期保值策略191
6.4.2 抵补套期保值策略192
6.4.3 双限期权套期保值194
6.5 期权套利策略195
6.5.1 单一期权和标的资产195
6.5.2 垂直价差和牛/熊市价差套利199
6.5.3 盒式价差套利201
6.5.4 蝶式价差套利202
6.5.5 飞鹰式价差套利206
6.5.6 转换套利与反向转换套利209
6.5.7 跨式和宽跨式套利210
6.6 期权交易虚拟实验213
6.6.1 基础实验：单期权套期保值213
6.6.2 实验：双限套期保值219
6.6.3 挑战实验：期权套利226
题230
第7章 虚拟实验系统作指南231
7.1 虚拟实验系统介绍231
7.2 虚拟实验端233
7.2.1 注册及登录233
7.2.2 进行实验235
7.3 虚拟管理端236
7.3.1 教师注册及登录236
7.3.2 教师管理237
7.4 专家评审通道242
参资料243
内容简介：
本书不仅介绍了量化交易的基本知识 还精心设计了分别针对股票量化交易、期货量化交易、期权量化交易的虚拟实验。
作者简介：
李，电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师、副院长，四川省首批"天府万人计划”天府金融英才项目入选者，电子科技大学管理科学与工程专业博士、应用数学专业硕士，瑞士弗里堡大学访问学者。兼任中国金融学年会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员、虚仿联盟经管组专家委员会成员、四川省专业设置与建设指导委员会秘书长、四川省金融学类专业指导委员会副主任。主要从事金融市场微观结构、量化交易、互联网金融与金融科技、商业银行管理、企业投融资理论与实践等方面的研究。主持自然科学项目3项、哲学社会科学后期资助项目1项、深圳证券交易所委托项目1项，已在管理世界管理科学学报金融研究金融学季刊等学术刊物发表学术80余篇，出版学术专著5部，获得省部级科研奖项5项。
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