svar模型结构识别:前沿进展与应用研究 经济理论、法规 李向阳 新华正版
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作者李向阳
出版社上海人民出版社
ISBN9787208184572
出版时间2023-08
版次1
装帧平装
开本16
页数296页
字数308千字
定价85元
货号304_9787208184572
上书时间2024-08-03
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商品详情
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目录：
章引言1
节前言1
第二节var模型的“前世”与“今生”16
第三节svar模型的经典形式与简化式var模型28
第二章var模型估计：从小二乘到dsge框架约束36
节经典var模型估计36
第二节bayesian var模型分析框架：估计与推断51
第三节dsge框架约束下var模型估计81
第三章经典svar模型识别方法及算法缺陷：新进展99
节什么是识别问题99
第二节choleski识别方法及局限107
第三节符号识别与其算法谬误问题115
第四节样本不确定和识别不确定问题132
第五节结构弹估计的误区142
第四章基于贝叶斯推断的svar模型识别新进展：识别不确定内生化145
节bayesian svar识别：bh分析框架及其理论贡献146
第二节两变量svar模型识别：基于bh分析框架157
第三节bh分析框架的稳健检验：choleski识别再回顾175
第五章基于dsge框架约束下的svar识别与估计新进展与应用189
节非对称t分布及应用189
第二节基于dsge模型参数信息的svar识别与估计193
第三节dsge模型脉冲响应符号约束构建的问题与方法209
第四节基于dsge模型脉冲响应符号约束的svar模型识别与估计218
第六章基于外部工具变量方法的svar模型识别的新进展254
节经典工具变量法254
第二节外部工具变量方法：新进展258
参文献276
内容简介：
本书对计量经济学中比较专业的技术——结构向量自回归模型机构识别模型（var）的前沿研究进展与应用进行了系统的综述和原创的研究。var它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的结构关系，在宏观计量经济研究中有重要应用。作者还通过编程技术，将该技术的应用展现给读者，包括编程程序的源代码和工具包，并配合与中国经济数据相关的案例研究，减弱了纯技术的单调枯燥，让var模型技术的现实应用更接地气，也让读者和可以在研究中借鉴其编程程序，有的应用价值。
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