学/王朝晖 大中专文科经管 王朝晖编 新华正版
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作者王朝晖编
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115433633
出版时间2016-09
版次1
装帧平装
开本16
字数456千字
定价45元
货号103_9787115433633
上书时间2024-07-30
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主编：
（1）本书将理论部分与实验部分离为两本教材，以突出实验的重要。两本教材可以配合使用，或单独使用。
（2）本书编写了丰富的例题和案例，易于学与理解，使理论和实践紧密结合起来。
（3）本书分析与现代投资理论内容并重，既满足了通常的证券交易研判与交易的要求，又突出了投资学理论重点。
（4）本书引入波士顿矩阵、价值链、战略管理等管理学相关理论与方法，加深对公司的分析；
（5）本书增加行为金融学内容，紧跟投资理论发展前沿。
目录：
篇 基础知识篇
第0章 导论
一、投资概述 / 2
二、现代投资理论发展过程 / 3
三、发展中国资本市场的意义 / 5
章 证券市场基础工具
节 股票 / 6
一、股票概述 / 6
二、股份变动与股利政策 / 8
三、我国的股票类型 / 10
第二节 债券 / 11
一、债券概述 / 11
二、债券的分类 / 12
第三节 / 14
一、概述 / 14
二、的分类 / 16
第四节 金融衍生工具 / 19
一、金融衍生工具的特征 / 19
二、金融衍生工具的分类 / 20
三、金融衍生工具的特点 / 21
四、金融衍生工具的功能 / 22
思与练 / 22
第二章 证券市场
节 证券发行市场 / 23
一、证券发行市场的构成 / 23
二、股票发行市场 / 23
三、债券发行市场 / 29
第二节 证券交易市场 / 31
一、证券交易市场结构 / 31
二、证券商 / 32
三、证券交易方式 / 33
四、证券交易程序 / 34
一、股价指数编制方法 / 36
二、我国主要的证券价格指数 / 38
三、国际主要股票市场及其价格指数 / 40
思与练 / 43
第二篇 现代投资理论篇
第三章 证券的收益与风险
节 收益率的计算 / 45
一、收益的衡量 / 45
二、均收益率 / 45
三、时间权重收益率 / 47
四、连续复利收益率 / 47
五、应计利息与税后收益 / 48
六、名义利率与实际利率 / 51
第二节 证券的期望收益率与风险 / 51
一、期望收益率 / 51
二、风险的含义 / 52
三、风险的度量 / 53
第三节 风险溢价与风险厌恶 / 54
一、风险溢价 / 54
二、风险厌恶 / 55
三、投资者效用 / 56
四、均值—方差准则 / 57
思与练 / 58
第四章 资产组合选择
节 资产组合的收益与风险 / 61
一、资产组合的含义 / 61
二、资产组合的收益 / 62
三、资产组合的风险 / 63
第二节 资产组合的风险分散效应 / 64
一、资产组合中的协方差与相关系数 / 64
二、组合中资产的数量与风险分散效应 / 67
三、系统风险与非系统风险 / 69
第三节 风险资产与无风险资产之间的资本
配置 / 71
一、风险资产与无风险资产组合 / 71
二、投资者对资产配置的选择 / 73
三、投资者选择行为的几何表达 / 74
一、以两种风险资产做分析基础 / 74
二、马科维茨的组合理论及投资者选择 / 77
第五节 优资产组合及选择 / 80
一、直线效率边界 / 80
二、投资者的风险承担及组合选择 / 81
思与练 / 82
第五章 均衡资本市场定价模型
节 资本资产定价模型的基本内容 / 84
一、资本资产定价模型的前提设 / 84
二、资本资产定价模型的基本结论 / 84
三、市场组合与资本市场线 / 85
第二节 资本资产定价模型的推导 / 86
一、资本资产定价模型的推导（方法一） / 86
二、资本资产定价模型的推导（方法二） / 89
第三节 capm模型的经济学含义 / 90
一、capm模型的意义 / 90
二、证券市场线 / 91
三、capm模型中的阿尔法 / 91
四、capm模型与资产组合理论的关系 / 92
五、capm模型的应用及局限 / 92
第四节 因素模型 / 93
一、影响收益的因素 / 93
二、风险的系统和非系统 / 94
三、因素模型的数学表达 / 95
四、单指数模型概述 / 96
五、投资组合与因素模型 / 97
第五节 套利定价模型 / 98
一、套利举例 / 98
二、套利定价模型的推导 / 100
三、套利定价理论和资本资产定价模型的
比较 / 102
思与练 / 104
第六章 有效市场理论
节 有效市场说 / 105
一、股票价格的游走与有效市场 / 105
二、有效市场是竞争的结果 / 105
三、有效市场说 / 106
四、积极与消极的资产组合管理 / 107
五、资产组合在有效市场中的作用 / 107
一、弱式有效市场检验 / 108
二、半强式有效市场检验——事件研究 / 108
三、强式有效市场检验 / 110
四、市场上的异常事件 / 111
思与练 / 112
第七章 管理与业绩评价
节 证券组合管理 / 113
一、证券组合的含义与类型 / 113
二、证券组合管理的基本步骤与方法 / 114
三、的形式 / 115
第二节 证券组合投资业绩评价 / 117
一、单因素整体业绩评价模型 / 117
二、多因素整体业绩评估模型 / 121
三、市场时机选择的业绩评估模型 / 122
思与练 / 123
第八章 行为金融学
节 行为金融学概述 / 124
一、行为金融学的定义 / 124
二、行为金融学与传统主流金融学的关系 / 125
三、行为金融学的产生 / 126
第二节 行为金融对认知偏差的研究 / 127
一、投资者认知偏差的原因 / 128
二、投资者认知偏差的表现行为 / 129
第三节 行为金融的基础理论——前景理论 / 133
一、前景理论的理论基础 / 133
二、个人的风险决策过程 / 134
三、价值函数 / 134
四、参点 / 135
五、决策权重函数 / 139
第四节 行为金融学的主要理论模型 / 137
一、噪声交易模型 / 137
二、行为资产定价模型 / 138
三、行为组合理论 / 139
第五节 行为金融学对异象的解释 / 140
一、行为金融学对“波动之谜”的解释 / 140
二、行为金融学对“股权溢价之谜”的解释 / 141
三、行为金融学对“时间序列收益可预测”
的解释 / 141
四、行为金融学对“封闭之谜”的解释 / 143
第三篇 证券分析篇
第九章 宏观经济分析
节 宏观经济分析概述 / 145
一、宏观经济分析的意义 / 145
二、评价宏观经济形势的基本指标 / 146
第二节 宏观经济分析与证券市场 / 154
一、宏观经济运行分析 / 154
二、宏观经济政策分析 / 157
第三节 国际金融市场环境分析 / 162
一、国际金融市场动荡通过币汇率预期影响证券市场 / 162
二、国际金融市场动荡通过宏观面间接影响我国证券市场 / 163
三、国际金融市场动荡通过微观面直接影响我国证券市场 / 163
思与练 / 164
第十章 行业分析
节 行业分析概述 / 165
一、行业的含义 / 165
二、行业分析的意义 / 165
第二节 行业投资分析 / 166
一、行业的市场结构分析 / 166
二、行业的竞争结构分析 / 167
三、行业生命周期分析 / 169
四、对经济周期的敏感 / 171
第三节 外主要行业分类标准 / 172
一、国外主要行业分类标准 / 173
二、主要行业分类标准 / 174
第四节 产业链与产业价值链 / 175
一、产业链的概念 / 176
二、产业链分析 / 177
三、产业价值链的概念 / 177
四、产业价值链分析的核心问题 / 178
思与练 / 178
第十一章 公司分析
二、公司战略定位分析 / 183
三、公司竞争优势分析 / 186
第二节 公司财务分析 / 187
一、资产负债表分析 / 187
二、利润表分析 / 191
三、现金流量表分析 / 197
四、盈余管理 / 200
思与练 / 205
第十二章 股票价值评估
节 股利折现模型 / 207
一、内在价格与格 / 207
二、股利折现模型 / 208
三、固定增长的股利折现模型 / 209
四、价格收敛于内在价值 / 211
第二节 自由现金流折现模型 / 212
一、自由现金流 / 212
二、自由现金流折现模型的内容 / 212
三、自由现金流模型的应用 / 214
第三节 相对估值法 / 214
一、市盈率 / 214
二、市净率 / 217
三、市现率 / 219
四、市销率 / 219
五、创造力比率 / 220
六、使用相对估值技术 / 220
第四节 成长股估值 / 220
一、再投资与公司成长 / 221
二、成长股的市净率 / 223
三、成长股的市盈率 / 224
思与练 / 226
第四篇 债券分析篇
第十三章 债券价值与风险
节 债券价值评估 / 229
一、债券价值评估基本公式 / 229
二、债券价格与债券利率、收益率及到期的
关系 / 232
第二节 债券收益率 / 236
一、当期收益率 / 236
二、到期收益率 / 237
三、持有期收益率 / 237
四、赎回收益率 / 238
第三节 违约风险与债券定价 / 238
一、债券信用评级 / 238
二、债券安全的决定因素 / 239
三、债券契约 / 239
四、到期收益率与违约风险 / 241
思与练 / 242
第十四章 利率期限结构
节 利率期限结构的建立 / 243
一、收益率曲线 / 243
二、建立利率期限结构的重要 / 244
三、零息债券利率结构的建立 / 245
第二节 利率期限结构理论 / 249
一、市场预期理论 / 249
二、流动偏好理论 / 250
三、市场分割理论 / 252
思与练 / 253
第十五章 债券资产组合管理
节 债券利率风险的度量 / 255
一、利率敏感 / 255
二、久期 / 256
三、凸 / 259
第二节 消极的债券管理 / 261
一、指数化策略 / 261
二、疫 / 262
三、现金流匹配 / 265
第三节 积极的债券管理 / 266
一、债券掉换 / 267
二、期限分析 / 268
三、或有疫 / 269
思与练 / 270
参文献
内容简介：
全书分为四篇，内容丰富，体系完整，结构清晰。篇是基础知识篇，概述证券市场基础工具、证券市场的一般基础知识。第二篇是现代投资理论篇，是全书的重点，详尽讲解投资组合选择理论、资本资产定价模型、套利定价模型以及有效市场说等内容。第三篇是证券分析篇，注重理论与实践结合，从宏观（宏观经济分析）、中观（行业分析）和微观（公司分析）的视角分析上市公司并对其估值。第四篇是债券分析篇，用相对较短的篇幅，全面介绍了债券核心的知识点。
作者简介：
王朝晖，经济学博士，副教授。数量经济学专业和金融学专业硕士生导师。兼任浙江省金融工程学会常务理事、宁波杉杉望新创业投资公司顾问。长期从事与科研工作，在宏观经济、计量经济、、风险投资等方面逐渐凝聚自己的研究特。主持或参与的自然科学、社会科学各1项，省社科3项，市厅级课题6项。现主持博士后项目“基于行为金融的投资者群体行为微观模拟研究”。出版专著证券市场投资者群体行为研究，在核心期刊发表10余篇
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