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中国外汇市场压力波动及其影响因素研究

￥ 46.66 6.8折 ￥ 69 全新

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四川成都
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作者郭立甫

出版社中国社会科学出版社

ISBN9787520345460

出版时间2019-09

装帧平装

开本16开

定价69元

货号1201942650

上书时间2024-12-13

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品相描述：全新
商品描述
目录
章 绪论
节 选题背景及意义
一 选题背景
二 选题意义
第二节 国内外研究动态和文献综述
一 国外的研究现状
二 国内的研究现状
三 国内外研究现状的评价
第三节 研究思路、方法和结构安排
第二章 外汇市场压力的理论模型及指数构建方法
节 外汇市场压力的定义
第二节 外汇市场压力的理论模型及模型依赖的外汇市场压力指数
一 Girton和Roper的理论模型及外汇市场压力指数
二 Weymark的理论模型及外汇市场压力指数
第三节 模型独立的外汇市场压力指数及其构建
第四节 外汇市场压力指数构造方法的新发展
一 与定义一致的外汇市场压力指数构造方法
二 外汇市场压力指数权重估计的新发展
本章小结
第三章 人民币外汇市场压力指数的构造及其与汇率预期关系分析
节 人民币外汇市场压力指数构造
一 模型依赖外汇市场压力指数的主要不足
二 基于模型独立的方法构造人民币外汇市场压力指数
第二节 人民币外汇干预指数分析
一 外汇干预指数的定义
二 人民币外汇干预指数的计算结果
第三节 人民币汇率预期的成因、特征以及表示方法
一 人民币汇率预期的成因
二 人民币汇率预期的特征分析
三 以NDF汇率表示人民币汇率预期的可行性
第四节 人民币外汇市场压力指数与汇率预期因果关系分析
一 非线性Granger因果检验原理
二 基于非线性Granger因果检验的人民币外汇市场压力指数和汇率预期的因果关系分析
本章小结
第四章 人民币即期汇率与NDF汇率的关系分析
节 人民币NDF市场简介
第二节 基于EDCC-MGARCH模型的即期汇率和汇率预期的动态关系
一 多元GARCH模型建模分析
二 建立人民币即期市场和NDF市场的溢出效应的EDCC-MGARCH模型
第三节 基于Copula函数的人民币即期汇率和汇率预期的尾部相关分析
一 Copula理论与相关性分析
二 基于时变SJC Copula函数的人民币即期汇率和NDF尾部相关分析
第四节 人民币即期汇率与汇率预期的因果关系分析
一 线性Granger因果检验结果分析
二 非线性Granger因果检验结果分析
第五节 人民币CNY与CNH汇率的尾部相关性分析
一 数据说明
二 边缘分布建模及估计结果
三 SJC Copula建模及参数估计结果
四 动态上尾相关关系分析
五 动态下尾相关关系分析
本章小结
第五章 人民币外汇市场压力的波动特征及其与货币政策的关系分析
节 人民币外汇市场压力的波动特征分析
第二节 人民币外汇市场升值压力成因及其影响
一 人民币外汇市场升值压力的形成原因
二 人民币升值压力对我国经济的影响
第三节 人民币外汇市场压力与货币政策关系研究
一 文献中常用模型简介
二 使用MS-VAR模型对人民币外汇市场压力建模的原因
三 人民币外汇市场压力的MS-VAR模型设定
第四节 人民币外汇市场压力与货币政策关系的实证结果
一 数据说明
二 变量的平稳性检验
三 MS-VAR模型的选取及估计结果
本章小结
第六章 人民币外汇市场压力的动态预警
节 货币危机理论与预警模型
一 货币危机理论
二 国内外货币危机预警模型文献
第二节 基于极值分位数的方法识别人民币外汇市场风险
一 外汇市场压力指数构建
二 传统识别外汇市场风险的方法
三 识别外汇市场风险的极值分位数估计方法
四 利用极值分位数的估计方法识别人民币外汇市场风险
第三节 人民币外汇市场风险预警模型
一 静态Logit模型
二 动态Logit模型
第四节 Logit预警模型在中国的经验分析
一 人民币外汇市场风险预警指标体系及指标选取
二 预警模型经验研究结果
本章小结
第七章 人民币外汇市场压力的影响因素分析
――基于MIMIC模型构造外汇市场压力指数
节 MIMIC模型在经济领域的应用
一 国外文献综述
二 国内文献综述
第二节 MIMIC模型构建
一 MIMIC模型设定
二 MIMIC模型的识别与估计
三 MIMIC模型的评价与修正
四 MIMIC模型的优缺点
第三节 中国外汇市场压力模型的指标体系
一 内生变量的选取
二 外生变量的选取
三 样本数据说明
第四节 中国外汇市场压力指数模型
一 MIMIC模型估计结果及影响因素分析
二 基于MIMIC模型构建人民币外汇市场压力指数
本章小结
参考文献
后记

内容摘要
本文对我国外汇市场压力的测度方法、波动特征以及影响因素进行了研究。利用结构方程模型测算人民币外汇市场压力指数，并分析了该指数的影响因素。利用线性和非线性Granger因果检验分析了人民币外汇市场压力指数与汇率预期之间的因果关系。利用Copula函数分析了汇率预期和人民币即期汇率之间的动态关系。利用马尔科夫向量自回归模型研究了我国外汇市场压力波动的状态特征及其与货币政策、汇率预期之间的关系。

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