期权交易策略十讲
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四川成都
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作者上海证券交易所
出版社格致出版社
ISBN9787543226593
出版时间2016-11
装帧平装
开本16开
定价58元
货号1202046754
上书时间2024-11-08
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商品详情
- 品相描述：全新
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目录
讲全球期权巿场概览
本讲知识提示
1.1期权的概念与功能
1.2境外期权市场发展概述
1.3我国股票期权市场发展与前景
本讲小结
复习题
思考与应用
第2讲期权基础知识
本讲知识提示
2.1期权的定义和分类
2.2期权合约要素
2.3期权的风险
2.4期权对投资者的用途
2.5期权盈亏损益计算
本讲小结
复习题
思考与应用
第3讲基础组合策略
本讲知识提示
3.1合成股票组合
……
内容摘要
本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材，难度上属于中级偏高水平，内容上较为全面，基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章，章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。
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