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金融经济学

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作者张顺明,赵华

出版社首都经济贸易大学出版社

ISBN9787563817580

出版时间2010-10

装帧平装

开本16开

定价33元

货号1202516393

上书时间2024-06-21

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商品描述
作者简介
张顺明,教授,男,中国科学院系统科学研究所数理经济学和金融经济学博士(1996年7月)。中国人民大学财政金融学院金融学教授,博士生导师。1996年8月至2000年9月在清华大学执教;2000年9月至2006年9月干(加拿大)西安大略大学和(新西兰)惠灵顿维多利亚大学做访问教授和研究员,2006年9月任教于厦门大学经济学院金融系,受聘为厦门大学王亚南经济学特聘教授;2009年9月到中国人民大学财政金融学院任教。主要从事经济学与金融学的教学与研究,在数理经济学、金融经济学、经济理论和经济政策等方面贡献良多,在靠前专业非常不错期刊,包括Journal of Mathcmatical Economicsfl996),Asia—Pacinc Jour-hal ot、Operational Research(1998),Mathematical Finance(2002),Journal of Global Optimization (2004),International Journal ol、Information Tehnol ogy and Decision Making(2004,2006),Economics Lettcrs(2005),Journal of Mathematical Analysis and APPlications(2006),Journal of Dcvelopment Economics(2007),Economic Theory(2009)等发表论文多篇。2007年获得国家社会科学基金重点项目资助。2008后获得国家杰出青年科学基金资助。

赵华副教授,男,厦门大学经济学博士(2005年6月),厦门大学经济学院金融学副教授,主要从事金融计量、风险管理、金融经济学等领域的研究。2006年获得中国博士后科学基金项目资助,2008年获得教育部人文社会科学青年基金项目资助。

目录
引言

第1章 一般经济均衡

1.1 基本框架

1.2 市场均衡

第2章 无套利定价理论

2.1 弱无套利

2.2 强无套利

2.3 无套利的定义

第3章 期望效用理论

3.1 投资决策准则

3.2 偏好关系与效用表示

3.3 偏好关系的期望效用表示

3.4 期望效用理论的局限性

第4章 风险厌恶分析

4.1 风险厌恶理论

4.2 整体保证风险厌恶

第5章 随机占优

5.1 一阶随机占优

5.2 二阶随机占优

5.3 一般Ⅳ阶随机占优

5.4 强更加风险厌恶

第6章 投资组合选择理论

6.1 组合选择的均值一方差模型与期望效用模型

6.2 不存在无风险资产的资产组合选择理论

6.3 存在无风险资产的资产组合前沿

6.4 Markowitz理论的推广

第7章 两基金分离定理

7.1 不存在无风险资产的两基金分离与单基金分离

7.2 具有无风险资产的两基金分离

第8章 资本资产定价模型

8.1 市场资产组合

8.2 证券市场线

8.3 零Beta资本资产定价模型

8.4 资本市场线

8.5 资本资产定价模型

第9章 套利定价理论

9.1 套利定价理论模型

9.2 均衡套利定价理论

第10章 连续时间金融

10.1 资产价格的动态模拟

10.2 Ito积分和Ito引理

第11章 Black-Scholes期权定价公式

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